юридические лица

Объяснение индикатора:

sp — продажи юр лиц
lp — покупки юр лиц
fsp — продажи физ лиц
flp — покупки физ лиц

Strategy Value — наша стратегия.

По этому индикатору мы получаем цифру от 0 до 100. Чем ближе к 100, тем более оптимистичные юридические лица в плане актива, чем ближе к 0, тем более пессимистичны. Выглядит это вот так (были использованы открытые позиции юридических и физических лиц во фьючерсе нефти).

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня хочу пообщаться с Вами на идею того, чтобы обновить индикатор.

В данный момент всё работает очень относительно просто. Используется модернизированный индикатор RSI, границы которого устанавливаются 1им стандартным отклонением от исторической середины RSI. Звучит, может быть, сложно, но на деле все просто.

Есть данные, есть середина этих данных и есть отклонение от этой середины данных. Вот от этого отклонения мы и получаем сигналы. Они показывают когда покупки/продажи резко увеличились или уменьшились.

Тем не менее, появилась идея пойти дальше. На западе есть популярный индикатор, который используется для анализа отчётов COT.

Давайте напомню что такое чистые позиции и открытый интерес перед тем как объясню его.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Открытый интерес — это покупки и продажи всех участников соединенные вместе.

Допустим что соотношение чистых позиций и открытого интереса это K.

Тогда индикатор работает следующим образом,- K сегодня отнимается от минимального значения K за n недель.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти


Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу нефти



( Читать дальше )

В 2024 году «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф бизнес» планируют расширить свой портфель инвестиционных инструментов для юридических лиц. По информации, которой ознакомилось агентство ТАСС, новые возможности будут доступны через платформу «Инвестиции для бизнеса». Среди предлагаемых инструментов будут торговля акциями, инвестирование в паи фондов, маржинальная торговля и инструменты для хеджирования валютных рисков.

Руководитель управления проектов в «Тинькофф бизнес» Евгений Наумов отметил, что на рынке существует недостаток решений для юридических лиц, которые могли бы использовать инвестиционные инструменты. Он подчеркнул, что компания расширяет портфель инвестиционных инструментов, чтобы каждое юридическое лицо могло выбрать подходящий инструмент с учетом специфики своего бизнеса.

Наумов также отметил, что на рост числа бизнес-клиентов платформы влияют внешние факторы, такие как неопределенность на рынке и уровень инфляции. В условиях такой неопределенности российские компании стремятся к диверсификации рисков и оптимизации расходов при осуществлении своей деятельности.

( Читать дальше )

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 

1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота



( Читать дальше )

 Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубоко анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Сделаем анализ и проведем бэктест стратегии,- будем следовать большим позициям «лонг» и большим позициям «шорт» по очереди,- сначала юридических лиц, потом физических лиц.

Если собрать всю всю историю открытых позиций, сделать разницу лонг и шорт между друг-другом, то мы получим «чистые позиции». Это разница лонг и шорт позиций. 
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



Чтобы уловить сильные изменения, — используем индикатор RSI на эти чистые позиции. 

2) RSI на чистые позиции юридических лиц по фьючерсу USD/RUB



( Читать дальше )

На Московской бирже есть отчеты, которые показывают во что вкладываются Физические, а во что Юридические лица. Давайте посмотрим за их поведением в периоды большой волатильности и сделаем выводы. Предлагаю разобрать Ковид — 19, а также СВО. 

В основном покупки и продажи физических лиц двигаются параллельно друг-другу. К примеру 200 покупок и 200 продаж. На графике ниже когда это происходит это показывается желтой линией. Тем не менее есть исключения,- они обычно происходят как раз в периоды большой волатильности. 
График ниже это позиции Физических лиц в момент падения рынка в КОВИД-19.

Красная линия — продажи физических лиц
Зеленая линия — покупки физических лиц
Желтая линия — покупки и продажи одинаковы



( Читать дальше )

1)Покупки и продажи юридических лиц по фьючерсу ПАО Астра


2) Сигналы оптимизма и пессимизма юридических лиц на цене фьючерса ПАО Астра.

Зеленый — оптимистичное настроение

Красный — пессимистичное настроение



( Читать дальше )

Платформа — www.mscinsider.com/
ТГ канал, — t.me/MSCinsider

С уважением,

Андрей

Платформа -  www.mscinsider.com/ 
Подписывайтесь на ТГ канал, — t.me/MSCinsider!

С уважением,

Андрей